Toplam Getiri
+101.91%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+18.78%
yıllık ortalama
Sharpe
0.71
risk başına kazanç
Sortino
0.89
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-26.18%
en sert düşüş
Calmar
0.72
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her gün hesapla: son 252 işgünü maksimum kapanışı
02Bugünkü kapanış bu maksimumun %99.9'una eşit/üstündeyse al
03Tutulurken yeni high'tan %10 geri çekilince sat
04Maks 8 hisse, eşit ağırlık
05İşlem maliyeti: 10 bps
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +0.00% | — | — |
| 2023 | +15.40% | — | — |
| 2024 | +52.44% | — | — |
| 2025 | -9.10% | — | — |
| 2026 | +26.26% | — | — |
| BİLEŞİK | +101.91% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
▣ Bu Haftaki Hisse Listesi son yeniden dengeleme: 2026-05-15
8 pozisyon
#SEMBOLİSİMAĞIRLIK
01ASELS12.5%
02BIMAS12.5%
03ENKAI12.5%
04EREGL12.5%
05KRDMD12.5%
06ODAS12.5%
07PETKM12.5%
08TUPRS12.5%
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Trend-following breakout stratejisi. Hisse fiyatı son 52 haftadaki en yüksek seviyenin üstünde kapanırsa pozisyon açılır. Sonra trailing stop: yeni zirveden %10 geri çekilince çıkış. 'Turtle Trading' tarzı bir mantık. Güçlü trendleri yakalar ama yatay piyasalarda whipsaw kayıpları olabilir.