Toplam Getiri
+530.92%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+57.00%
yıllık ortalama
Sharpe
1.90
risk başına kazanç
Sortino
3.03
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-18.57%
en sert düşüş
Calmar
3.07
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her ay sonu: son 60 işgünü günlük getirilerinin std'sini hesapla
02En düşük 8 hisseyi seç, %12.5 eşit ağırlık
03Bir sonraki ay sonuna kadar tut
04İşlem maliyeti: 10 bps
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +124.03% | — | — |
| 2023 | +55.71% | — | — |
| 2024 | +44.09% | — | — |
| 2025 | +2.87% | — | — |
| 2026 | +22.03% | — | — |
| BİLEŞİK | +530.92% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
▣ Bu Haftaki Hisse Listesi son yeniden dengeleme: 2026-05-15
8 pozisyon
#SEMBOLİSİMAĞIRLIK
01ARCLK12.5%
02BIMAS12.5%
03DOHOL12.5%
04KCHOL12.5%
05MGROS12.5%
06PGSUS12.5%
07TCELL12.5%
08THYAO12.5%
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Low-volatility anomaly: tarihsel olarak düşük volatilite hisseler yüksek volatilite olanlardan risk-getiri olarak daha iyi sonuç vermiş (Haugen & Heins, 1972; Frazzini & Pedersen 2014). Bu strateji her ay sonunda son 60 işgünü volatilitesi en düşük 8 hisseyi eşit ağırlıkla tutar. Düşük drawdown ve düşük volatilite hedefler; yükseliş piyasalarında büyük kazanç beklenmez.