Toplam Getiri
+247.71%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+35.69%
yıllık ortalama
Sharpe
1.11
risk başına kazanç
Sortino
1.62
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-41.57%
en sert düşüş
Calmar
0.86
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Evren: BIST 30 (ya da seçilen evren)
02Her ay sonu: son 126 işgünü getirisini hesapla
03En yüksek 5 hisseyi seç, %20 eşit ağırlık ver
04Bir sonraki ay sonuna kadar tut (rebalance yok)
05İşlem maliyeti: tek yön 10 bps (%0.10)
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +28.68% | — | — |
| 2023 | +6.52% | — | — |
| 2024 | +43.83% | — | — |
| 2025 | +44.09% | — | — |
| 2026 | +22.40% | — | — |
| BİLEŞİK | +247.71% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
▣ Bu Haftaki Hisse Listesi son yeniden dengeleme: 2026-05-15
5 pozisyon
#SEMBOLİSİMAĞIRLIK
01ASELS20.0%
02BIMAS20.0%
03ENKAI20.0%
04MGROS20.0%
05TUPRS20.0%
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Cross-sectional momentum (Jegadeesh-Titman, 1993) faktörünün klasik uygulaması. Her ay sonunda evrendeki tüm hisseler son 6 aylık (126 işgünü) toplam getirilerine göre sıralanır; en yüksek 5 hisse eşit ağırlıkla tutulur. Bir sonraki ay sonunda kompozisyon tamamen yenilenir. Momentum faktörü uzun vadede pozitif premium tarihsel olarak gözlemlenmiştir, ancak periodik 'momentum crash' dönemleri yaşar.