Toplam Getiri
-29.41%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
-8.17%
yıllık ortalama
Sharpe
-0.99
risk başına kazanç
Sortino
-0.41
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-33.45%
en sert düşüş
Calmar
-0.24
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her Cuma kapanışında BIST 30'u eşit ağırlık al
02Sonraki Pazartesi açılışta tüm pozisyonu sat
03Pazartesi - Perşembe arası nakit
04Haftada 1 round-trip, maliyet etkisi günlük stratejilerden düşük
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +3.11% | — | — |
| 2023 | +0.41% | — | — |
| 2024 | -10.07% | — | — |
| 2025 | -10.96% | — | — |
| 2026 | -14.84% | — | — |
| BİLEŞİK | -29.41% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
Şu anda strateji nakitte veya hiç pozisyon tutmuyor.
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
'Weekend effect' veya 'Monday effect' olarak bilinen tarihsel anomalinin BIST 30 üzerinde test edilmesi (French 1980; Lakonishok & Levi 1982). Her Cuma kapanışta tüm BIST 30'u eşit ağırlıkla al, sonraki Pazartesi açılışta sat. Diğer günler nakit. Haftada yalnızca 1 round-trip olduğu için maliyet etkisi overnight/intraday'den belirgin daha düşük.